時間序列分析及應用 R語言 讀書筆記 03

2021-07-11 06:25:04 字數 435 閱讀 3585

上節中的隨機漫步序列(random walk)雖然呈現出來整體線性增長的趨勢,但是這是因為每個e的隨機取值造成的,如果重新生成一遍,其趨勢不一定還是這樣,所以,這樣的不確定的趨勢稱為隨機趨勢。

有些趨勢是確定的,比如課本中第一章的每個月的溫度,有很明顯的季節性,這樣的趨勢稱為確定性趨勢。本節主要介紹確定性趨勢的建模方法。

對於均值為常數時,這模型可以寫為: yt

=μ+x

t 其中x

t 的均值為0,假設xt

是平穩序列

那麼 文中還介紹了在不同的序列中其方差的計算方法,及一般的近似值

線性趨勢:相當於線性擬合

季節性趨勢:可以用上面的n個均值模型來擬合,如擬合12個月的季節性趨勢,可使用12個月的均值來擬合,當不同月份有不同的擬合公式,這樣的方法為季節性均值模型

余弦趨勢:可以用余弦表示式來擬合

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