回歸分析的基本步驟與自相關性

2021-07-25 09:05:05 字數 685 閱讀 1616

乙個回歸分析的步驟:

1. 用scat x y檢視散點圖

2. 使用適當的模型進行回歸分析ls,估計出引數

3. 統計檢驗,包括擬合優度檢驗和模型顯著性檢驗

4. 時間序列資料要做自相關性分析,橫截面資料做異方差性檢驗

4. 檢查是否有多重共線性

5. 用結果來分析現實情況

先找到資料,巧婦難為無公尺之炊;

如果找不到資料,試著把問題放大,比如找不到電影資料,將其放大,去找旅遊業的資料

看圖,意思是看殘差曲線,如果曲線呈現了先正後負後又正,那麼很可能存在自相關性;

dw方法:

全名durbin-watson檢驗,在ls結束以後的分析資料當中就有它,經驗上有如下的判斷方法:

1. dw<1: 存在正的自相關性

2. dw>3: 存在負的自相關性

3. 1.5 < dw < 2.5: 不相關

所以處理自相關性的目標就是要讓這個dw值盡量達到1.5和2.5之間。

一階廣義查分法:

ls y c x ar(1)
就這麼輸入即可,你會發現在這之後dw的值慢慢靠近1.5和2.5的範圍了,如果仍然未達到要求,可以用多階,在ar()括號裡面寫2,3…

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