計量經濟學的概念都很重要。
數學語言：存在 c1
x1i+
c2x2
i+⋯+
ckxk
i=0,
i=1,
2⋯,n
即其中乙個變數可以由其他的變數表示，這就說明這個變數是多餘的；這就是多重共線性。
上式我們稱之為完全共線性，如果有 c1
x1i+
c2x2
i+⋯+
ckxk
i+vi
=0,i
=1,2
⋯,n
多了乙個常數，那麼稱之為近似共線性。
根據高等代數的知識我們可以知道，在上述情況下，矩陣
x 是不滿秩的，因此不存在 x−
1，導致最小二乘法不能估計引數。
同時也會導致方差增大，由於t檢驗需要用到方差： t=
β̂ d(
β)‾‾
‾‾‾√
方差增大後，t檢驗的值會減小，因此模型顯著性受到影響。求 x
1,x2
的相關係數
r , |r
|→1則存在強的多重共線性。
ls x1 c x2 x3 ...
ls x2 c x1 x3 ...
ls x3 c x1 x2 ...
, 如果它十分接近1那可以確定此變數可以由其他變數來表示，它是多餘的，模型存在多重共線性。r2
大，f 大，
t小，經驗上說明存在多重共線性。
定性因素不能加減，就用0和1來表示；這就是虛擬變數，用
d 表示。
如模型 yi
=β0+
β1xi
+β2d
i+μi
虛擬變數改變了模型的截距。yi
=β0+
β1xi
+β2d
ix2+
μi
多重共線性
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r語言多重共線性 統計基礎 多重共線性
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多重共線性處理方法
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