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1. 自回歸模型的定義
自回歸模型（autoregressive model）是用自身做回歸變數的過程，即利用前期若干時刻的隨機變數的線性組合來描述以後某時刻隨機變數的線性回歸模型[1]，它是時間序列中的一種常見形式[2]。
2. ar模型的狀態空間形式（ar-process in state space form）
ar模型可以寫成狀態空間模型的形式[4] [5] [6]，令：
3. ar模型的求解
ar模型可以採用yule-walker方程的形式進行求解[3]。考慮p階ar模型有相應的ar特徵多項式和相應的ar特徵方程：
4. ar模型示例
參考文獻
[2]a. v. m. a. p. s. p. cowpertwait, introductory time series with r: springer, 2009.
[4]m. wildi, "an intro duction to state space mo dels," 2013.
[5]j. durbin and s. j. koopman, time series analysis by state space methods: second edition: oup oxford, 2012.
[6]j. j. f. commandeur and s. j. koopman, an introduction to state space time series analysis: oup oxford, 2007.
自回歸模型
回歸分析 regression analysis 是確定兩種或兩種以上變數間相互依賴的定量關係的一種統計分析方法。運用十分廣泛，回歸分析按照涉及的自變數的多少，可分為一元回歸分析和多元回歸分析 按照自變數和因變數之間的關係型別，可分為線性回歸分析和非線性回歸分析 ar模型 ar模型，即自回歸 aut...
線性回歸模型 線性回歸模型
回歸的思想和分類有所不一樣，分類輸出的結果為離散的值，回歸輸出的是乙個連續型的值。線性回歸的思想就是試圖找到乙個多元的線性函式 當輸入一組特徵 也就是變數x 的時候，模型輸出乙個 值y h x 我們要求這個 值盡可能的準確，那麼怎麼樣才能做到盡可能準確呢？其中 表示實際值，表示 值 其中 表示實際值...
向量自回歸模型（VAR）及其R語言實現
自行google，很詳細，也很簡單 主要是 分析和內生變數間影響狀況分析。個人拙見，不是標準模板 選擇合適的變數 granger因果檢驗，進一步觀察變數間的關聯性，最好做雙向檢驗，不過也有人說單向就足夠了，這就人之間人智者見智了 選擇var模型滯後階數 擬合var模型 脈衝響應分析 方差分解 分析 ...