期貨程式化反向跟單 第二章

2021-09-18 01:16:34 字數 1102 閱讀 9578

「萬丈紅塵三杯酒、千秋大業一壺茶」,酒裡碰撞的是感情、茶中醞釀的是財路。在茶桌上數次與不同的朋友切磋,小火花一點點的燃了起來。

程式化最大的優勢在於其機器交易,電腦開啟就可以跑,和遊戲中的外掛程式差不多。不需要招人、管理人、培養人,僅僅做好查缺補漏日常維護就可以。截止到今天,我們程式化指標的反向篩選與修正,差不多整理出來了三五套,我在本文中拿出一套方案做具體分析(注:實盤小資金測試啟動不久,風險如何、收益如何暫無穩定資料,僅僅將理念拿出來供諸位參考)。

圖一:軟體介面

先簡單介紹一下:上圖是我們的福星自動化交易軟體,我們將國內**、國際**做進了同一套系統,能夠實現跨品種、跨週期、跨市場套利(國內**與國際**套利),也支援同品種多策略、同策略多品種、多品種多策略自動化交易。當然,軟體內部包括多套交易策略(趨勢、高頻等),並對所有使用者開放,同時支援使用者自有策略開發及其他個性化定製,放在福星系統上進行自動化交易。軟體的後端功能包含資管分倉功能、跟單功能等。

圖二:交易啟動

a區分析:**運動過程中,ma策略出現多頭訊號,而下方資金曲線上揚,並出現「正」,此時的ma策略不會收到曲線的校正,仍然會以多單進場;

b區分析:ma跟隨**的不斷推進,在b區出現「空」,反觀曲線並沒有任何波瀾,則在b區,會進行平倉上個多單,然後空單入場;

d區分析:目前賬戶持倉多單一手,**步入d區,ma策略出現多單訊號,與之對應的資金曲線區域沒有任何反應,那麼系統會將上一手多單平掉,並重新開多單入市(在這裡我們一直在研究,對於持倉之後的同向開倉策略是設定為先平後開,還是設定為不平追倉一手)。

e區分析:ma策略活動到最後乙個環節,此時資金曲線模組出現了「正」,系統不予理會,繼續持有多單。

注釋:出現「反」會將持倉進行反手開倉;出現「正」則系統不會對策略進行任何干預,順其自然。

市場中傳統的反向交易軟體,僅僅作為基礎的跟隨報單工具,但是隨著**對沖策略的不斷發展,這些產品已經遠遠滿足不了專業的反向交易需求。未來反向軟體的市場一定集策略研製,資料處理為一體的智慧型化系統。

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