時間序列的異常點監測

2021-10-01 03:31:00 字數 507 閱讀 4175

本文關注的是時間序列中的異常上公升,異常下降,趨勢變化等。

1. 基於stl(season-trend decomposition procedure based on loess)將時間序列分為trend, season, residue. 為residue設定threshold, 確定異常點,是基於上述演算法的乙個實現;

2. 利用分類樹演算法建立是否是異常點的**模型,對結果進行**;

3. 利用arima模型,對資料進行建模,某個點加入模型與從模型中刪除,對結果是否有很大的影響;(r中的tsoutliers包)

4. 利用exponential smoothing建模,考察某個點加入或者刪除對結果的影響;

5. 利用neural network演算法建立是否是異常點的**模型,對結果進行**;

需要注意的是:

1. 如果最簡單的模型可以達到需求的話,就選用最簡單的模型;

2. 嘗試較複雜的模型,如果簡單模型效果不好的情況下;

3. 最好不要試圖建立乙個萬能演算法。

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