用插值法求國債收益率
「」"created on tue mar 16 20:41:11 2021
@author: administrator
「」"import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from pylab import mpl
mpl.rcparams[『font.sans-serif』]=[『simhei』]
mpl.rcparams[『axes.unicode_minus』]=false #rc_pmpl.rc_params[『axes.unicode_minus』]=false
from scipy import interpolate
t=np.array([0.25,0.5,0.75,1.0,3.0,5.0])
t_new=np.array([0.25,0.5,0.75,1.0,1.5,2.5,3.0,4.0,5.0])#值域範圍在中間，插值法
rates=np.array([0.27344,0.27898,0.28382,0.2882,0.30414,0.31746])
types=[「nearest」,「zero」,「slinear」,「quadratic」,「cubic」]
plt.figure(figsize=(8,6))
for i in types:
f=interpolate.interp1d(x=t,y=rates,kind=i)
#print(f)
rates_new=f(t_new)
print(i,rates_new)
plt.plot(t_new,rates_new,『o』) #曲線的點o
plt.plot(t_new,rates_new,』-』,label=i) # 座標畫圖用迴圈語句
plt.xticks(fontsize=14)
plt.xlabel(u』期限』,fontsize=14) #x軸
plt.yticks(fontsize=14)
plt.ylabel(u』收益率』,fontsize=14,rotation=0)
plt.legend(loc=0,fontsize=14)
plt.title(u』用插值法求2年期和4年期的遠期國債到期收益率』)
金融學習之四 插值法求遠期國債收益率
今天來個簡單的，使用插值法求遠期國債利率。插值法使用的是scipy模組中的interpolate子模組的interp1d函式，注意這裡的是數字1，不是英文本母l。函式的格式為interp1d x，y，kind x y為給定資料，kind是插值方法。kind引數如下 引數名稱 插值方法 nearest...
國債收益率是和國債價格
國債收益率是和國債 是負相關的，也就是 越高，收益率越低。首先要明白，國債利率 國債收益 國債收益率 國債 是幾個不同的概念。首先，國債利率是發行的時候確定的，一般是不變的，比如發行的時候是2 國債利率就是2 與此相關，100美元面值的國債，到期贖回時，收益為2美元，此時國債收益率為2 100 2 ...
內部收益率（二分法）
在金融中，我們有時會用內部收益率irr來評價專案的投資財務效益，它等於使得投資淨現值npv等於0的貼現率。換句話說，給定專案的期數t 初始現金流cf0和專案各期的現金流cf1,cf2,cft，irr是下面方程的解 為了簡單起見，本題假定 除了專案啟動時有一筆投入 即初始現金流cf0 0 之外，其餘各...