零基礎 極星量化入門七 簡單的boll回測

2022-02-05 17:57:23 字數 2913 閱讀 9919

一、前言

二、**修改

原生的**自然不符合我們期望,所以做一些修改。

1、合約訂閱和觸發方式全部在**裡實現

只是習慣問題,而且要避免重複設定導致的不可**問題。

所以在啟動時的屬性設定頁面啥都不要選,預設選擇的能取消的就取消掉。

合約設定裡不要選合約。

資金設定這裡需要按實際情況設定,滑點損耗可以設定個1-3個點,看合約是否活躍的,還有就是你的網速如何。不過我在**裡自己做了滑點損耗,所以這裡也可以不設定。

其他不用管了,**寫好直接啟動即可。

2、關於「觸發方式」的額外說明

在回測時設定為「**觸發」即可,**觸發就是來乙個**就觸發一次handle_data函式。

實盤時你設定「**觸發」或「即時**觸發」都是一樣的,為啥呢?因為實盤的**觸發不是等乙個bar生成完畢才觸發,而是**有了變化就觸發。以下面兩個為例,**的週期為5分鐘,這個bar要5分鐘才生成完全,這個過程中bar柱會時大時小,每一次變化都會觸發handle_data,那其實跟即時**觸發有啥區別呢?區別不大(區別肯定還是有的...)。

然而在回測階段,bar柱是一次性生成的,所以不存在乙個bar柱導致多次的handle_data觸發。

3、關於發單時機的額外說明

「實時發單」和「**穩定後發單」有啥區別?在回測階段是沒有區別的,還是跟實盤中bar柱生成的問題有關。實盤乙個bar柱生成過程中,很可能**從100漲到120,觸發了**策略,接著又跌到80觸發賣出策略,那豈不是乙個bar柱就導致了原地爆虧?而且還有可能它一會120觸發**,一會80又觸發賣出(這個情況是出現過的),你可能就來回虧損。所以在實盤中選擇**穩定後發單是非常有必要的,然而回測時bar柱都是直接生成的,所以選那個沒有影響。

4、策略**

主要修改的是將買賣**修改為close而不是open,同時增加了兩個滑點

5、買賣**的額外說明

需要注意現在是做歷史回測,這個階段是沒有**的,也就是買

一、賣一這些資料是沒有的,我們只知道乙個bar柱的開盤價、**價,所以在回測時一般認為成交價是bar柱的**價,同時加上兩個滑點確保即使在實盤也能以這個**成交。

還需要注意的是歷史回測階段建倉操作是100%成功的,即時你**設定為1也會當你以1元成交了。所以回測就是個模擬,不要把回測和模擬交易搞混了(模擬交易時**不合要求是不會成交的)。

三、執行

執行後**上的小箭頭就表明了**賣出的時機

1、執行狀態解讀

執行階段會從「歷史」變為「實時」,因為我們在**裡做了限制,所以實時階段是不做測試的。如果不在**做特殊處理,回測完歷史**後,會繼續使用實時**做模擬。

執行模式這裡是虛擬,因為我們沒有開啟實盤執行。執行模式不設定為「實盤執行」則不能在即時**階段發單(同時還得登陸賬戶,如果是實盤賬戶就真的交易了,如果是模擬賬戶則是模擬交易,不登入賬戶則是用實時**做回測)。

策略剛執行時會發現可用資金一下少很多,而回撤可能並不多,這是因為買賣要交保證金的嘛。

勝率只是統計了平倉的盈虧次數,勝率大但總體虧錢是常見的。

2、投資報告解讀

右鍵策略可以選擇投資報告,投資報告是你每次選擇時生成的,也就是點幾次就生成幾個,太多的話可以考慮刪除些。回測裡比較重要的就是看下資金變化,下單的詳情

3、執行模式的特別說明

有乙個特別的情況需要注意,就是你的執行模式選擇了「實盤執行」,然而你又訂閱了歷史**,同時在歷史**階段建倉了,那你現在就處於「回測」和「實盤」中間這麼個狀態。當歷史**走完後,按理來說你應該是在「實盤執行」了,但並沒有,即時**導致的建倉依然認為屬於「回測」,也就是即時**導致的建倉並不會產生乙個真實的委託。但此時的持倉可以在「組合監控」中看到,而且你可以將持倉的資訊「同步」到真實的賬戶中(自動產生委託)。

這種同步建議是不要使用的,因為用不好問題多多。比如有個童鞋選擇了自動同步,結果由於**並沒有優勢(預設是當時的對盤價+1跳)導致一直無法成交,所以系統就一直幫他下委託單,一會就下了十幾個。

四、回顧

示例**:

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