程式設計師學炒股 5 股指交割日效應是否存在？

2022-03-08 15:04:27 字數 2490 閱讀 1088

都說存在股指交割日效應，作為我們程式設計師來說，檢驗一下實在是太容易了，因為日期不多，直接在excel裡面很容易計算出每個月的第3個星期五是哪一天。

(每個月的第三個星期五必定在日期為15-21日之間)

對我們來說檢視一下當天的漲跌幅，也就是乙個sql語句的事情，如下：

select 日期,漲跌幅 from


stockindex 


where 日期 in('


2013/6/21',


'2013/7/19',


'2013/8/16',


'2013/9/20',


'2013/10/18',


'2013/11/15',


'2013/12/20',


'2014/1/17',


'2014/2/21',


'2014/3/21',


'2014/4/18',


'2014/5/16',


'2014/6/20',


'2014/7/18',


'2014/8/15',


'2014/9/19',


'2014/10/17',


'2014/11/21',


'2014/12/19',


'2015/1/16',


'2015/2/20',


'2015/3/20',


'2015/4/17',


'2015/5/15',


'2015/6/19',


'2015/7/17


')
得到資料如下：

日期	漲跌幅


2015-01-16 00:00:00 1.2001


2014-10-17 00:00:00 -0.6499


2014-12-19 00:00:00 1.6705


2014-11-21 00:00:00 1.3916


2014-08-15 00:00:00 0.9186


2014-07-18 00:00:00 0.1691


2014-06-20 00:00:00 0.1452


2015-07-17 00:00:00 3.5095


2015-06-19 00:00:00 -6.4152


2015-05-15 00:00:00 -1.5901


2014-04-18 00:00:00 -0.0542


2014-03-21 00:00:00 2.7159


2013-11-15 00:00:00 1.6815


2013-08-16 00:00:00 -0.6450


2013-07-19 00:00:00 -1.5196


2014-09-19 00:00:00 0.5839


2014-05-16 00:00:00 0.0756


2013-06-21 00:00:00 -0.5243


2015-04-17 00:00:00 2.2045


2015-03-20 00:00:00 0.9783


2013-06-21 00:00:00 -0.1404


2014-01-17 00:00:00 -1.5997


2013-12-20 00:00:00 -2.2213


2013-10-18 00:00:00 0.7472


2013-08-16 00:00:00 -0.7387


2013-07-19 00:00:00 -3.0399


2014-05-16 00:00:00 0.3936


2014-04-18 00:00:00 0.0631


2014-03-21 00:00:00 3.4777


2014-02-21 00:00:00 -1.1676


2013-11-15 00:00:00 1.8313


2014-12-19 00:00:00 -0.3570


2014-11-21 00:00:00 1.5468


2014-08-15 00:00:00 1.1170


2014-07-18 00:00:00 0.8993


2014-06-20 00:00:00 0.2140


2015-03-20 00:00:00 0.9280


2015-01-16 00:00:00 0.4277


2014-10-17 00:00:00 0.5035


2014-09-19 00:00:00 0.5332


2015-07-17 00:00:00 5.2385


2015-06-19 00:00:00 -6.0315


2015-05-15 00:00:00 -2.1932


2015-04-17 00:00:00 1.2997


2013-10-18 00:00:00 0.2393


2014-02-21 00:00:00 -1.1731


2014-01-17 00:00:00 -0.9266


2013-12-20 00:00:00 -2.0208
放在圖中檢視如下：

可見股指交割日對股價的影響確實有限。

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