**於：
一、行業背景
1.1風控行業背景
當前，經濟下行導致中小企業經營成本不斷增加嗎，產品銷售**因結構原因和市場原因相對走低，企業利潤空間被進一步壓縮，許多中小企業陷入經營困境，導致企業經營風險加大、連鎖性風險陡增、潛在信用風險上公升、企業主的道德風險聚公升。一些重點領域的銀行等金融機構信貸風險進入了乙個暴露期，一些地區的金融機構已經出現不良貸款回公升苗頭，不良貸款高危行業中，鋼鐵與建材等行業信用風險快速上公升，製造業領域新增的不良資產已佔到整體不良資產的七成以上，與此同時經濟下行也使得個人信貸中的逾期率陡增，不良貸款率上公升，如何防控信貸風險，已成為商業銀行等金融機構扼待解決的課題。
1.2國內外風控技術現狀
序數衡量法：只能反映企業間信用風險的高低順序，如bbb級高於bb級，但其間的級差無法進行客觀量化。
creditmetrics;credit risk+credit portofolioview+:是組合投資的分析方法，注重直接分析企業間信用狀況變化的相關關係，但是它侷限於投資組合分析。
kmv：從單個授信企業在**市場上的**變化資訊入手，著重分析該企業體現在股價變化資訊中的自身信用狀況，但對企業信用變化的想關心沒有給予足夠的分析。
fico：fico在方法上通常採取邏輯回歸和決策樹。然而，這兩類方法是存在很大缺陷的。例如，邏輯回歸一般只能包含至多10-15個風險因子，且各變數必須服從正態分佈；決策樹要求對所有申請者的分類是完全互斥的。顯然，這些要求是難以滿足的，由此產生的結果是「偏誤」還是「錯誤」也很難評價。
zestfinance: zestfinance包含70000個變數，利用10個**分析模型進行整合學習或者多角度學習，並得到最終的消費者信用評分。然而，zestfinance進行信用評估時，傳統徵信資料要佔到至少30%清晰的使用者定位，完善的徵信體系支撐，是zestfinance在美國生存的土壤。中國沒有集中的徵信所，金融體系也尚不完善。很難適應中國目前的信貸業務。
國內大部分中小銀行信用風險管理仍停留依靠經驗判斷傳統階段，以感覺、經驗、關係決策；缺乏對客戶信用評級、統一授信風險量化資訊系統；缺乏對公司類客戶、個人客戶優劣的判別統一標準 [缺乏對客戶風險量及授信邊界系統科學的模型]。
1.3風控行業發展趨勢
多維度資料分析、數學建模、機器學習
演算法、雲計算。
2.2基於大資料進行分析
多渠道獲取資料，對巨集觀經濟，行業資料，企業資料及個人資料進行分析，多角度，全方位進行風險量化。
企業指標：巨集觀指標，行業指標，企業指標，財務指標
個人指標：巨集觀，行業，個人。
指標頻率：日，月，季，年
技術特點：
物理學的布朗運動理論：分子運動無規則性、永不停歇性、溫度越性。
市場是隨機波動的，隨機波動是市場最根本的特性。變數過去的歷史和變數從過去到現在的演變方式則與未來的**不相關。也就是說一種現價已經包含了所有資訊，包括所有過去的**記錄。同時，**與粒子運動一樣，具有「溫度」越高，運動越明顯的特性。
蒙特卡羅模擬
基於大資料分析，由於涉及指標眾多，如何構建少而精的指標體系是乙個極為重要的問題。
peason和searman相關性檢驗法
通過適時檢測和監控風控指的相關性來優化指標體系。
主成分分析法
主要用於統計和篩選主要相關的因素。
probit-logit方法
(probit模型是一種廣義的線性模型。服從正態分佈;logit模型（logit model，也譯作「評定模型」，「分類評定模型」，又作logistic regression，「邏輯回歸」）是離散選擇法模型之一，屬於多重變數分析範疇，是社會學、生物統計學、臨床、數量心理學、市場營銷等統計實證分析的常用方法。)
主要致力於分析所選因素的動態變化，**其執行軌跡。
2.3系統介紹
個人版風控系統查詢:
a個人收入
b銀行流水
c負債d汽車折舊係數
e房產折現係數
企業版風控系統查詢
絕對指標
a資產總計
b負債總計
c營業總成本/營業總收入
d銷售毛利率
現金收益
e淨資產收益率roe
f經營活動淨收益/利潤總額（ttm）
g經營性現金淨流量/營業總收入
h籌資活動產生的現金流量淨額佔比
i投資活動產生的現金流量淨額佔比
償債能力
j資產負債率
k有形資產/總資產
l權益乘數
m流動比率
n速動比率
營運能力
o存貨周轉率
p應收賬款周轉率
q應付賬款周轉率
r淨資產（同比增長率）
s固定資產投資擴張率
t利潤總額/息稅前利潤
u股東權益合計/負債總計
v. ebitda率%
三、風控流程
3.1業務流程
1.借款人進行諮詢；
2.填寫申請表和有關資料，提交給業務員；
3.業務員新增客戶至客戶室；
4.業務員為客戶發起授信申請，進入授信審核，審核成功後，借款人獲得授信額度。
5.業務員為借款人發起借款申請，進入借款審核，審核成功後，財務放款，借款成功.
3.2授信審核流程（貸前流程）
1.業務員為自己客戶發起授信申請；
2.業務主管進行初審，審核通過進入風控委員初審，駁回返回上級，拒絕的授信失敗；
3.風控委員進行初審；
4.風控主管進行複審；
5.貸審會進行審核；
6.總經理進行終審，審核通過，授信成功，借款人獲得授信額度。
3.3借款審核流程（貸中流程）
1.借款人擁有一定的授信額度，業務員為借款人發起借款申請；
2.業務主管進行初審，審核通過進入風控委員初審，駁回返回上級，拒絕的授信失敗；
3.風控委員進行初審；
4.風控主管進行複審；
5.總經理進行終審；
6.審核通過的，財務放款，借款人借款成功。
3.4貸後流程
貸款到期，借款人還款。其中借款人可以提前還款，若到期未能還款，則有展期申請、強制結清、押品結清、押品處置、違約金法系處理。
借款人還清貸款，即可拿回抵押物品。
四。風險管理全面解決方案
消費金融大資料風控架構
1.1 信用風險 根據銀行業的風險理論，信用風險是指借款人因各種原因未能及時 足額償還債權人或銀行貸款而違約的可能性。信用風險的風控重點在於，甄別客戶違約的原因究竟是還款能力，還是還款意願問題。如果客戶真的由於各方面的原因，暫時不具備還款能力，這是概率問題。即使發生了，處置起來也不會有什麼損失。而如...
攔截 資料 企業大資料風控實踐
接觸風控時間很短 大概2個月 目前見解可能仍較淺，結合實際經驗簡單總結 依舊只講方法不展開具體方案 不對或者不專業的地方歡迎指正。網際網路風控都是基於大資料，屬於資料應用層。企業中風控的核心價值在於識別 攔截作弊和降低作弊機率，尤其是和錢直接相關的欺詐行為 具體要做哪些和優先順序還是要結合實際業務場...
大資料風控 信用模型新老模型對比
乙個模型部署上線之前，我們要進行更新迭代，如何對新老模型做乙個效果對比分析呢？下面將介紹幾個常用的方法 常用的模型評估指標，如 roc auc ks gini值越大，區分度越高，模型效果越好 rmse,越小模型越好 將建模樣本 test樣本或者oot out of time 資料，根據模型評分大小順...