均幅指標策略框架

均幅指標(atr)是取一定時間週期內的股價波動幅度的移動平均值，主要用於研判買賣時機。

均幅指標是顯示市場變化率的指標，由威爾德（welles wilder）在《技術交易系統中的新概念》一書中首次提出，目前已成為眾多指標經常引用的技術量。威爾德發現較高的atr值常發生在市場底部，並伴隨恐慌性拋盤。當其值較低時，則往往發生在合併以後的市場頂部。

由於驚恐購買所驅使的**的劇烈**，這一指標在市場底部通常可以達到乙個較高的價值。這一指標對於長期持續邊幅移動的時段是非常典型的，這一情況通常發生在市場的頂部，或者是在**鞏固期間。平均波幅通道技術指標依據同樣的原則，可以被解釋成為其他一些易變指數。根據這個指標來進行**的原則可以表達為：該指標價值越高，趨勢改變的可能性就越高；該指標的價值越低，趨勢的移動性就越弱。

計算公式：

t——當日；

n——時間長度；

ci——第i日的**價；

hi——第i日的最**；

li——第i日的最低價。

其中：tri = max(hi,ci-1)-min(li,ci-1)

注：一般取n=14

，m=6。

均幅指標無論是從下向上穿越移動平**，還是從上向下穿越移動平**時，都是一種研判訊號。它表示**執行趨勢有可能發生逆轉，具體如何轉變需結合趨勢類指標進行綜合研判。

以下是乙個在發明者量化平台運用my語言編寫的基於均幅指標框架的交易策略：

lots:=max(1,intpart(moneytot/(o*unit*0.1
)));
c_o:ema(c,n)-ema(o,n);
b:=crossup(c_o,0
);s:=crossdown(c_o,0
);tr:=max(max((h-l),abs(ref(c,1)-h)),abs(ref(c,1)-l));
atr:ma(tr,n);
band:=atr*0.1*m;
price_bpk:=valuewhen(b,h+band);
price_sp:=valuewhen(b,l-band);
price_spk:=valuewhen(s,l-band);
price_bp:=valuewhen(s,h+band);
//策略邏輯
//strategy logic
barpos>n and c_o>0 and c>=price_bpk,bpk(lots);
barpos>n and c_o<0 and c<=price_spk,spk(lots);
//下單
//place an order
s,sp(bkvol);
b,bp(skvol);
c<=price_sp,sp(bkvol);
c>=price_bp,bp(skvol);

更多資訊，請檢視：

我們運用發明者量化平台進行回測，可以看到：

以上使用的是國內商品**的資料進行回測，可以看到結果是非常不錯的，讀者可以根據這個框架把策略移植到數字貨幣上，需要注意的是，數字貨幣市場大多是24小時連續交易，如果是數字貨幣**，不純在交割的問題，大部分主流數字貨幣交易所的**合約都為連續合約。這反而為我們的策略減少了很多潛在的判斷邏輯錯誤。

均幅指標策略框架

模型指標和策略

Hibernate框架的主鍵生成策略

交易策略的常用評價指標

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