金融量化分析

2022-06-16 03:42:16 字數 1840 閱讀 4251

**:是股份公司發給出資人的一種憑證,**的持有者就是股份公司的股東。

上市/ipo:企業通過**交易所公開向社會增發**以募集資金

**的作用:

**的分類

**按上市地區分類:

**市場的構成

影響股價的因素

**買賣(a股)

**交易日:周一到周五(非法定節假日和交易所休市日)

漲停、跌停限制

**購買方式:市價單、限價單

金叉:短期**上穿長期**,**訊號

死叉:短期**下穿長期**,賣出訊號

技術面分析:各項技術指標

**金融量化投資

量化投資的優勢:

量化策略

核心內容

策略的週期

量化投資第三方相關模組

如何使用python進行量化投資

開源框架:rqalpha、quantaxis、……

交易函式

回測頻率:風險指標

移動平**常用線有5天、10天、30天、60天、120天和240天的指標。

金叉:短期**上穿長期**

死叉:短期**下穿長期**

選股策略:

多因子選股:如何同時考慮多個因子?

均值回歸的理論基於以下觀測:**的波動一般會以它的**為中心。也就是說,當標的**由於波動而偏離移動**時,它將調整並重新歸於**。

偏離程度:(ma-p)/ma

策略:在每個調倉日進行(每月調一次倉)

計算公式:

中間線=20日**

up線=20日**+n*sd(20日**價)

down線=20日**-n*sd(20日**價)

每股收益(eps)

股價(p)

市盈率(pe)= p/eps

收益增長率(g)= (epsi – epsi-1)/ epsi-1

peg = pe / g / 100

peg越低,代表股價被低估的可能性越大,股價會漲的可能性越大。

peg是乙個綜合指標,既考察價值,又兼顧成長性。peg估值法適合應用於成長型的公司。

注意:過濾掉市盈率或收益增長率為負的情況

造成的損失不要超過總**的k%

true range(一天內波動量)

truerange=maximum(h−l,h−pdc,pdc−l)

n(一定時間範圍內波動的平均值)

unit(買賣單位)

python金融量化分析學習

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