政策與定價
1.不同應用場景下量化風控政策設定
市場主流產品
無定向用途貸款（信用貸款）；2.定向用途貸款（商品貸款）
無定向用途貸款申請流程：
進件 審核
審核結果/授信
貸後管理
政策制定關注點：
使用者准入設計，排除高危使用者後的目標客群；
資料准入設計，必填項的要求與考量；
個人資訊驗證，包括人臉/活體/實名認證；
用於使用者資訊驗證的外部資料，根據風險考慮，是否採用強授權資訊
審核步驟設計，策略、模型及反欺詐的介入時機與介入窗框；
不同風險等級的審批流設計及操作指南；
使用者的拒絕死線及政策彈性通過的觸發條件
授信金額的確認，不同審批流中的授信金額幅度設計；
授信的啟用時機及失效限制；
授信的定價及調整許可範圍
不同風險等級的的評級變化標準；
使用者級別變化的基本條件；
高危使用者的定義標準及條件應用；
針對不同產品形式的使用者公升級條件
二量化風險政策的業務應用流程
1.准入設計（硬規則及軟規則）
硬規則:
軟規則：
審核環節設計
使用者基本准入→標的物核驗（如有）→審核操守及標準→使用者資質評級→審批授信→貸後跟蹤
資料外界及埋點要求，政策，反欺詐管制
3.額度控制及定價設計
產品設計→額度控制→產品定損、額度制定、定價設計→產品設計
你所應該知道的指標和計算：
損失估算及授信應用
為什麼要做風險授信管理及定價
這個產品風險高嗎？
這個產品的風險成本是多少？
定價多少才能賺錢？
如何定價？（收入=成本）
成本有哪些？
風險成本
人力成本
運營成本
資金成本
損失與定價如何匹配？
4）定價多少才合適
預估損失→基礎成本→邊際成本（資料成本，獲客成本） →收益平衡點 →定價
授信管理與定價的關係
計算損失率
針對產品給予風險敞口閾值
根據敞口及風險損失制定**
風險損失的組成要素
通過計算整體授信資產的指標來得出預期的風險損失：
計算公式：
expected loss= probability of default * exposure at default* loss given default
pd：逾期率
ead：
風險敞口
lgd：違約損失率
風險損失的計算流程：
設定風險偏好→
計算各客群使用者數分布→
計算客群違約概率→
分配敞口→
驗證預估信用風險損失三大要素的獲取手段
貸前、中資料預估
貸後資料觀測
催收資料觀測
貸前、中、後資料觀測表介紹
評分卡跟蹤
評分卡穩定性回顧psi
審核情況監控（tk流+拒絕+通過比列）
地區監控
資金監控 vintage資產質量
回款監控（本金+利息）
提款率監控
客群監控（地域/學歷/評分/性別/產品等）
還款方式監控
損失**（分期、先息後本）
3.不同產品間的風險損失計算方式
為什麼風險損失需要因產品而異？
還款方式的不一致，導致損失的計算方案不相同
利息損失與本金損失因產品的還款方式和收費標準會有所不同
主流產品介紹：
一次性還本（多次付息、一次付息）
分期還本（等額本息、等本等息）
一次性還本產品損失計算方式
本金損失估計：
利息損失估計：
分期產品損失計算引數：
各期違約概率（連續違約概率及概率變化曲度）
各期違約敞口（本金/利息）
各期產品違約**率
週期損失計算
4.資金占用、產品週期與年華損失的定價應用
風控審批策略
為了達到目標，從而採取的一系枚舉措
審批策略目標：低成本+低壞賬率
低成本：搭建合理審批流程、自動化審批，減少人工、控制徵信成本
低壞賬率：防止欺詐風險、控制信用風險、加強貸後管理
審批策略架構搭建
制定策略的目標是什麼？
從需求客戶中，篩選出風險較小的全體，並給出對應的額度
目標分解後為一下幾點：
審批物件為個人
需排除高風險群體
出具額度
熟悉產品型別，了解進件流程
熟悉產品型別：
明確核查審批的物件
了解市場行業審批流程
評估在客群層面是否存在明顯風險
明確產品目標客群的範圍
了解進件流程：
收集進件流程中可獲得的進件要素
尋找流程中的風險點，制定對應的風險排查方法
根據明確的審批物件，制定主體策略模組
常規審批策略模組
個人資訊驗證
准入模組
欺詐判斷
黑名單判斷
信用風險評估
人工 授信
交易風險
注：對應主體策略模組尋找風險解決方法
第三方資料來源
增加進件要素獲取
爬蟲獲取額外資訊
注：資料來源的選擇
根據確定的策略模組，設計審批流程
注：考慮真實費用，而不是賬面費用；可根據實際情況靈活調整
確認審批流程落地方案
注：徵信平台
解決方案：准入人群，確認風險點，尋找對應的排除方法，合理組合解決方法
成本類：推廣費用，審批徵信費用，放款成本，徵信成本
資料來源內容介紹
基本驗證
公安核查，人臉識別，活體檢驗，銀行卡三/四要素驗證，手機要素驗證
黑名單（身份證，手機號，聯絡人手機號）
信用決策引擎
概念：是只吃變數，且只吐變數的系統
作用：將風控策略落地
與傳統**實現策略有什麼區別？
決策引擎簡介：
決策引擎內部元件介紹：
策略調優
什麼時候需要策略調優？
調優步驟：
d類調優
在通過的客群中尋找差客戶拒絕
將會降低通過率，且降低逾期指標
離線即可完成量化分析
a類調優
在拒絕的客群中找好客戶通過
將提高通過率，逾期指標可能增加
需要決策引擎標記豁免部分樣本分析
風控審批策略（續）
常用量化指標
注：psi<0.1穩定性很好
0.1<=psi<=0.25關注
psi>0.25異常
探索性規則分析
評分卡使用策略
原理：
1）用歷史資料**新客戶的違約概率
2）當前存在即合理
3）二分類結果
什麼時候需要評分卡
進件量較大，規則無法滿足更細的切分需要
有許多無法判斷風險類別的灰色客群
使用場景：
人工分流
客群豁免
評分卡cuttoff
調額步驟：
最初調額客戶的篩選方案：
歷史未逾期
賬齡達到6個月
活躍月份佔比超過80%
額度使用率超過85%
未辦理過再分期業務
風控策略和模型的區別 風控策略概述
風控策略定義 信貸風控策略 主要是根據不同業務場景，針對目標客群，通過一系列規則，對客戶進行篩選和分 類，發現風險點 包括 信用卡欺詐 團夥窩案 高危使用者等 降低風險，同時降低成本 提公升效 率，實現反欺詐，授信，風險定價，催收等各階段目標。個人理解 風控經常與政策 策略 規則 模型 演算法這五個...
金融風控小白入門必學 審批策略分析崗面試常見問題
在之前的 一文看懂風控部門架構 中有提到審批策略部門，其內部由一些策略分析師組成，每組策略分析師分擔一部分工作，比如，有些人負責規則測試與部署，有些人負責策略制定與調優等，共同保證金融貸款機構線上策略規則的穩定執行。審批策略分析崗對於金融機構風控部門尤為重要，貸前風控規則的制定與統籌都由審批策略分析...
架構 風控防刷策略。
最近1 2年電商行業飛速發展，各種創業公司猶如雨後春筍大量湧現，商家通過各種活動形式的補貼來獲取使用者 培養使用者的消費習慣。但任何一件事情都具有兩面性，高額的補貼 優惠同時了也催生了 羊毛黨 羊毛黨 的行為距離欺詐只有一步之遙，他們的存在嚴重破環了活動的目的，侵占了活動的資源，使得正常的使用者享受...