R 誤差自相關與DW檢驗

2022-06-19 16:57:14 字數 626 閱讀 7968

r語言進行dw檢驗:

library(lmtest)

dw = dwtest(fm1)

> dw

durbin-watson test

data: fm1

dw = 2.4994, p-value = 0.8706

dw檢驗的原假設為:誤差不相關!因為dw>0.05所以不拒絕原假設,即認為誤差是不相關的。1.引數估計量仍然是線性的、無偏的,但非有效。

2.ols

估計量的被估方差是有偏的且

會被低估,因而會使相應的t值變大。

3.模型的t和

f統計檢驗失效。

4.用通常公式(

)計算的隨機誤差項的方差是實際值的有偏估計,且一般會被低估。因為在存在自相關的情況下,可以推導出:

5.通常計算的

r2不是其真實值的準確估計,比實際的要大。

6.區間估計與**區間的精度降低。

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