多元線性回歸模型的幾何意義

2022-07-15 15:30:19 字數 743 閱讀 1060

模型設定與假設

多元線性回歸與一元線性回歸在思想上並沒有太大的不同 ,不過是多了一些變數罷了。考慮問題的角度要從之前的二維空間高階到高維空間。傳統的多元線性回歸模型可以用矩陣來描述。

按照ols估計方法得出的多元線性回歸的引數結果為

對於該式而言y的估計值

其實正是n維向量y 在n*k維矩陣(不存在向量自相關)所張成的k維空間上的正交投影。

正交投影是什麼?

使用餘弦定理也可以說明xb就是n維空間中的向量y在由x(n*p)矩陣構成的p維空間

中的正交投影。

正交投影矩陣可以由餘弦定理推出:以二維空間為例說明

(餘弦定理的證明可見

擴充套件到多維度空間的情況

便為矩陣x所張成的k維空間 的正交投影矩陣。

該矩陣乘上任何乙個n維向量所得到的結果即為該n維向量在空間

的正交投影。

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