交易策略的常用評價指標

2022-08-04 08:51:13 字數 2468 閱讀 1564

在量化交易策略中,最後需要乙個通過評價指標來衡量策略的好壞。

策略評價方法

可以從四個方面來進行衡量:收益、穩定性、勝率、風險

淨值曲線

淨值計算

\[initialcapital - 初始資產

\]\[capital - 賬戶總資產 \\\\ value - 持倉股總市值 \\\\ cash - 賬戶可用現金 \\\\ capital = value+cash

\]\[netvalue -賬戶淨值 \\\\ netvalue = capital/initialcapital

\]\[profitpct - 賬戶總收益率 \\\\ profitpct = (netvalue -1) * 100%

\]計算流程圖

年化收益

年化收益率是指把一段時間內的收益率換算成年收益率

分為單利和複利年化收益(一般採用複利年化收益)

計算公式--單利

\[單利年化收益率=當前投資收益率/(投資天數/365)*100%

\]舉例:

某策略在2023年6月1日到6月30日期間的收益為30%

年化收益率 = 3% / (30/365)*100%,即36.5%

計算公式--複利

sharpe ratio(夏普比率):風險與收益的權衡

夏普比率(sharpe)是乙個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的指標

在給定的風險水平下使期望回報最大化

在給定的期望回報率的水平上使風險最小化

計算公式

\[sharpe ratio = \frac

\]\(e(r_p):投資組合預期收益率\)

\(r_f:無風險利率,一般指國債或定期存款利率\)

\(\delta_p :投資組合的收益標準差,即風險\)

\[profitmean = \frac\sum_^profit_i

\]\[profitstd = \sqrt\sum_^(profit_i - profitmean)^2}

\]\[sharperatio = \frac \qquad r_f -無風險收益

最大回撤:最壞的情況

在選定週期內任一歷史時點往後推,策略的價值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值

用來描述策略可能出現的最糟糕情況,衡量了最極端可能的虧損。

流程圖:

資訊率資訊率用來衡量承擔主動風險所帶來的超額收益,表示單位主動風險所帶來的超額收益。

在承擔適度風險的情況下,盡量最求高資訊率

計算公式

\[ir = \alpha_p/\omega_p

\]\(\alpha_p:組合的超額收益 \\\\ \omega_p:主動風險\)

不同收益型別,對指標的要求

穩健性不同交易品種和策略型別的指標要求(推薦)

再來回顧下乙個完整的交易系統

可簡單歸納為:

買什麼(**池選股)、何時買(技術指標、如金叉**)、買多少(頭寸管理)、何時賣(技術指標、如死叉賣出;止盈止損)、賣多少(頭寸管理)

評價指標 分類演算法中常用的評價指標

對於分類演算法,常用的評價指標有 1 precision 2 recall 3 f score 4 accuracy 5 roc 6 auc ps 不建議翻譯成中文,尤其是precision和accuracy,容易引起歧義。1.混淆矩陣 混淆矩陣是監督學習中的一種視覺化工具,主要用於比較分類結果和例...

分類常用的評價指標

accuracy number of correct predictions total number of predictions 對於二元分類,也可以根據正類別和負類別按如下方式計算準確率 accuracy tp tn tp fp tn fn 其中,tp 真正例,tn 真負例,fp 假正例,fn...

常用期刊評價指標

總被引次數 指該期刊自創刊以來所登載的全部 在統計當年被引用的總次數。這是乙個非常客觀實際的評價指標,可以顯示該期刊被使用和受重視的程度,以及在科學交流中的作用和地位。影響因子 這是乙個國際上通行的期刊評價指標,是e 加菲爾德於1972年提出的。由於它是乙個相對統計量,所以可公平地評價和處理各類期刊...