總體來說，**程式化交易**系統應該由：資金管理模組、交易策略模組和**研判模組三部分組成。這三部分是乙個整體，如果單獨拿出哪一部分來講都是沒有意義的。
一、**研判模組
**研判模組是主要為資金管理和交易策略服務的。如果除去這一點，所有的**研判就都失去了目標也就沒有辦法設立標準，當然也就沒有了實際的意義。**是研判的一部分，但是研判不僅只是建倉前的**，還包含減倉之後的跟蹤判斷，它的重要性要高於**。
關於**研判我們需要明確兩個問題：
1.進場交易要在什麼情況下進行？
不論投資者採用哪種分析方法，它的進場訊號型別主要分為兩種型別：
(1)順勢交易型：順勢而為
(2)逆勢交易型：低吸高拋
這兩種分析研判思路完全不同，投資者可以根據自己的情況選擇一種，但不要在交易中來回切換這兩種思路。
2.離場要在什麼情況下進行？
離場主要有三種含義：
(1)由於**的發展變化不再符合投資者目前的持倉標準時離倉
(2)止損和止盈是離場的目標
(3)離場的動作要積極主動
二、資金管理模組
所有被視為獨家秘笈的「交易模型」能夠得到穩定收益的原因，就在於風險和資金管理的策略安排。換句話說，程式化交易能夠成功主要在於六成的紀律，三成的資金風險管理和一成的技術模型。
(1)為了能夠在變幻莫測的市場中長期生存下去，我們需要把虧損限於小額。對於不同的人來說「小」的定義也不同。由於我們沒有辦法預料會出現幾次連續的虧損，所以只能控制每一次虧損都是最小額。
(2)交易的最終目的就是獲利，獲利才可以彌補止損。**研判必須能夠計算出盈虧的比例，不然的話就說明這個**研判是有缺陷的。
三、交易策略模組
**的節奏感是許多程式化交易投資者都非常容易忽略的乙個內容。準確跟上**的節奏是制定交易策略的目標。
交易策略中一般需要解決以下三個問題：
(1)進場時機
我們如何在確認好自己交易的時間級別之後，判定入場的訊號?例如對於乙個日線級別的交易者而言，在整個交易日中，如果是做突破的投資者，遇到開盤跳空突破關鍵價位時，如何選擇是否進場？
為了避免這些問題的干擾，對於日線級別的交易者來說，應該在快**的時候，依據訊號選擇進場並且過濾掉日內的訊號。雖然這樣的做法會造成一些盈利空間的丟失。但是這樣可以有效的避免日內波動所帶來的不必要止損動作。
(2)遇到**突發事件我們應該怎麼辦
我們要採取積極的措施來應對突發事件，不管是有利還是不利的，都要最大程度的保證交易策略的實施。避免被打亂節奏造成被動離場或者盲目進場。
(3)平滑心態,加減**
當交易者面對紛繁複雜的市場**時，都不可避免的需要面對人性中恐懼和貪婪者兩大弱點。這些心理因素給交易者帶來了很多麻煩。首先想要克服弱點，我們就應該從尊重弱點開始。我們可以嘗試制定明確的交易策略，通過加減**，來平滑或者沖抵盈虧波動對人性弱點的考驗。
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