標準正態分佈怎麼算 標準正態分佈函式的快速計算方法

2021-10-13 00:00:32 字數 776 閱讀 1923

標準正態分佈函式的

快速計算方法

標準正態分佈的分布函式

x)(x)

可以說是統計計算中非

常重要的乙個函式,基本上有正態分佈的地方都或多或少會用上它。

在一些特定的問題中,

我們需要大量多次地計算這個函式的取值,

比如我經常需要算正態分佈與另乙個隨機變數之和的分布,

這時候就需

要用到數值積分,而被積函式就包含

x)(x)。如果

zn(0,1),x

f(x)

zn(0,1),x

f(x)ff

是xx的密度函式,

那麼z+x

z+x的分布函式就是

p(z+x

t)=t

x)f(x)dx

p(z+x≤t)=∫

(tx)f(x)dx

我們知道,

x)(x)

沒有簡單的顯式表示式,所以它需要用

一定的數值方法進行計算。

在大部分的科學計算軟體中,

計算的精度

往往是第一位的,

因此其演算法一般會比較複雜。

當這個函式需要被計

算成千上萬次的時候,速度可能就成為了乙個瓶頸。

當然有問題就會有對策,一種常見的做法是略微放棄一些精度,

以換取更簡單的計算。在大部分實際應用中,乙個合理的誤差大小,

例如單的方法,它們都比

r中自帶的

pnorm()

更快,且誤差都控制

在的級別。

標準正態分佈怎麼算 標準正態分佈函式的快速計算方法

標準正態分佈的分布函式 phi x 可以說是 資料分析師 統計計算中非常重要的乙個函式,基本上有正態分佈的地方都或多或少會用上它。在一些特定的問題中,我們 資料分析師 需要大量多次地計算這個函式的取值,比如我經常需要算正態分佈與另乙個隨機變數之和的分布,這時候就需要用到數值積分,而被積函式就包含 p...

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