ARMA p,q 模型資料的產生

2022-09-08 14:57:15 字數 1151 閱讀 3478

產生自回歸滑動平均模型\(arma(p,q)\)的資料。

自回歸滑動平均模型\(arma(p,q)\)為

\[x(n)+\sum_^a_x(n-i)=\sum_^b_w(n-i)

\]其中\(a_i(i=1,2,...,p)\)是自回歸係數,\(b_i(i=1,2,...,q)\)是滑動平均係數,\(w(n)\)是白雜訊。

給定白雜訊\(w(n)\)的均值和方差,便可以由上式產生\(arma(p,q)\)的資料。

是用c語言實現產生二項分布隨機數的方法如下:

/************************************

a ---一維陣列,長度為(p+1),aram(p,q)模型的自回歸係數。

b ---一維陣列,長度為(q+1),aram(p,q)模型的滑動平均係數。

p ---ram(p,q)模型的自回歸階數。

q ---ram(p,q)模型的滑動平均階數。

mean ---白雜訊正態分佈均值mu。

sigma ---白雜訊正態分佈均方差sigma。

seed ---隨機數種子

x ---一維陣列,長度n,存放aram(p,q)模型的資料。

n ---放aram(p,q)模型的長度。

************************************/

#include "stdlib.h"

#include "gauss.c"

void arma(double *a, double *b, int p, int q, double mean, double sigma, long int *seed, double *x, int n)

m = (k > q) ? q : k;

for(i = 1; i <= m; i++)

s += b[i] * w[k - i];

x[k] = s;

} for(k = (p + 1); k < n; k++)

for(i = 1; i <= q; i++)

s +=b[i] * w[k - i];

x[k] = s;

} free(w);

}

gauss.c檔案參見正態分佈的隨機數

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