STD函式的內部計算公式

2022-09-15 21:30:27 字數 1410 閱讀 8638

各**軟體的標準差函式std是不同的,而布林線的上下軌是以std為基礎計算出來的,所以使用布林線應小心。

以2008/3/28的上證綜指為例,利用如下**:"**價3日std:std(close,3);",三日**價分別是:3606.86,3580.15,3411.49,在飛狐交易師中顯示的3日**價標準差是105.928,大智慧型新一代中顯示的是105.932,通達信中是86.49,同花順中顯示74.90。用excel中的函式stdev計算的樣本方差是105.9316,stdevp計算總體方差是86.49。

可見大智慧型和飛狐使用的演算法是樣本方差,二者資料基本一致,大智慧型的更精確一點,通達信使用的是總體方差,同花順就不知所謂了。

這裡最關鍵的是要明白總體方差與樣本方差的區別。

總體方差(population variance)    :如果這組資料本身便構成乙個總體, 均差平方和除以資料中觀察值的數目,        稱為總體方差。如一組資料x1,x2,..., xn:其平均值m=(x1+x2+...+xn)/n ,總體方差為  [ (x1-m)^2+...(xn-m)^2 ]/n 的平方根。                  

對於無限總體,n為無限大。 

樣本是由總體中任意抽取而形成的,樣本的各種數量關係(包括平均值和方差)都是總體的相關數量的估計值。

數理統計學已經證明了,對於從總體中抽取的樣本,用前面的總體方式公式計算出來的方差值來估計總體的方差  總是偏小的。  樣本方差有時也稱為樣本均方(mean square, 簡記為ms),是總體方差的無偏估計,計算公式是

[ (x1-m)^2+...(xn-m)^2 ]/(n-1)的平方根,也就是說用(n-1)取代n作為分母。

為什麼用n-1而不是n呢?

這可以從自由度來解釋。這樣看,x1,x2,...xn是n個可以自由變化的樣本,互不影響。

而x1-m, x2-m,...xn-m是否也是n個自由變化的呢?不是……因為這n個統計量受到乙個約束條件的影響就是之和等於0。如果我們記 yi=xi-m,也就是說y1+y2+...yn=0,

這樣我們可以任意變動其中n-1值,比如取定了y1,y2,...y(n-1),那麼yn就不能任意變化。

樣本方差與樣本均值,都是隨機變數,都有自己的分布,也都可能有自己的期望與方差(由此進一步討論估計量的無偏性與有效性)。取分母n-1,可使樣本方差的期望等於總體方差,即這種定義的樣本方差是總體方差的無偏估計。

對於**,我理解由於是無限總體中取的有限樣本,應該使用樣本方差而不是總體方差,這樣的話大智慧型和飛狐中的布林線上下軌比較科學,通達信的會誤差幾十個點,同花順就更不用說了。從前面我們可以看出,實際上總體方差=樣本方差* a,其中a為[n/(n-1)]的平方根。一般布林線預設值n為20,因此a=1.026。

因此通達信的使用者如果想用更科學的樣本方差代替總體方差,應修改布林線公式,在std函式前加乙個係數1.026。如此校正後,通達信的布林線上下軌與大智慧型、飛狐的都基本相同。

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