一本好書，節省幾個月的時間，很多在其他地方學到的複雜的東西，這裡寫的很簡單，邏輯很清晰非常棒的一本教材，這才是教材嘛。
目前重點看它的第五章：時間序列計量經濟學。
做任何時間數列的分析時，通常第一步工作是先看看數量的圖形。
具體的內容摘要，放到：時間序列分析與量化交易（4）||從經典角度看概念。
非常棒的一本計量經濟學教材，對於概念的解析循序漸進，前後呼應，讀完之後所獲的知識是乙個框架性的整體。《計量經濟學 下冊》
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2000.3.1
中國人民大學出版社
計量經濟學建模 計量經濟學tips
01 計量建模時一般考慮線性模型，why？我的答案很簡單 why not？反正模型的形式是未知的。既然未知，為何不選最簡單的線性模型？02 很多教科書一討論引數估計，就搬出幾大標準 無偏性 有效性和一致性。這幾個性質的地位是不一樣的。一致性是最重要的，而有效性在它面前微不足道。至於有偏無偏，即使有偏...
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計量經濟學建模 計量經濟學的25個Tips
自用，也方便給有緣之人。在經典假設不滿足的情況下，fgls不比ols更有效。小樣本時，dw test比lm test更powerful，因為lm test是乙個漸進的檢測。遞迴殘差比ols殘差更有資訊量。實際操作中，如果存在異方差，仍然使用ols，但方差估計值要選擇robust variance.如...