二分法求最大似然估計r語言 數理統計引數估計

2021-10-14 00:11:53 字數 747 閱讀 8966

1.引數矩估計、相合估計不唯一,矩估計一般都具有相合性。極大似然估計不一定是唯一的。極大似然估計的唯一性取決於似然函式的性質。如果似然函式的最大值點唯一,那麼似然估計就是唯一的。否則,不唯一。有些極大似然估計比較難求,確定乙個初始值可用em演算法迭代給出。

2.一致最小方差無偏估計(uniformly minimum-variance unbiased estimator,umvue)定義:

設 判定定理:

設 ,

三步實現判斷:

(1)設

是0的任意無偏估計,即

.(2)根據樣本的密度函式,寫出期望

的具體形式,並在其兩邊求導,湊

(3)這樣就有

故3.若待估引數的充分統計量和umvue存在,則umvue一定可以表示為充分統計量的函式。

4.充分性原則:在統計推斷中,考慮

的估計問題只需要在基於充分統計量的函式中進行即可。

5.費希爾資訊量

(一階導有平方,二階導有負號)

克拉默-拉奧(c-r)不等式

。t是

, 稱為

的無偏估計的方差的c-r下界。

若等號成立,則t是

有效估計量

6.有效估計量一定是umvue,而umvue一定可以表示為充分統計量的函式。

二分法求最大似然估計r語言 R語言中的最大似然估計

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