拓端tecdat R語言最優化問題中的共軛函式

2022-06-06 14:57:14 字數 1723 閱讀 7413

在回歸模型研究中,我們將討論優化,而經典工具就是所謂的共軛。給定函式f:rp→r,其共軛值為函式f ⋆:rp→r使得

視覺化考慮乙個簡單的拋物線函式(在維度1中)f(x)= x ^ 2 / 2,然後f ⋆(2)是線x↦2x與函式f(x)之間的最大距離。

f = function(x) x^2/2

fstar = function(y) max(y*x-vf)

我們可以在下圖上看到。

在這種情況下,我們實際上可以計算f⋆,因為

一階條件是x⋆= y,因此

實際上,對於ℓp的共軛,我們可以使用以下**對其進行視覺化

在那種情況下,如果f(x)= ∣x∣則

另一種情況是 

我們可以在下面看到

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