蒙特卡羅演算法

參考

蒙特卡羅方法是一類以概率統計理論為指導的數值計算方法。蒙特卡羅是一種隨機演算法，使用隨機數（或者偽隨機數）來解決計算問題，其思想是：當所求解問題是某種隨機事件出現的概率，或者是某個隨機變數的期望值時，通過某種「實驗」的方法，以這種事件出現的頻率估計這一隨機事件的概率，或者得到這個隨機變數的某些數字特徵，並將其作為問題的解。

構造或描述概率過程

實現從已知概率分布抽樣

建立估計量

%  %總的實驗次數  

% n = input('
請輸入n:
'); 
% %落在圓中點的次數 
% m = 0
; % %使用的圓的直徑
% a = 2
; % %迴圈實驗 
% for i = 1
:n 
% x = rand * a / 2; %產生隨機數
% y = rand * a / 2
; % if (x^2 + y^2
<= (a/2)^2
) % m = m + 1
; %end 
%end 
% %顯示結果 
% fprintf('
當總實驗次數n = %d時計算出來的圓周率:pi = %d\n
參考：蒙特卡羅方法取樣演算法
給定概率分布，利用計算機產生符合該分布的樣本。
 
蒙特卡羅演算法
蒙特卡羅演算法並不是一種演算法的名稱，而是對一類隨機演算法的特性的概括。說 蒙特卡羅演算法打敗武宮正樹 這個說法就好比說 我被乙隻脊椎動物咬了 是比較火星的。實際上是zen的演算法具有蒙特卡羅特性，或者說它的演算法屬於一種蒙特卡羅演算法。那麼 蒙特卡羅 是一種什麼特性呢？我們知道，既然是隨機演算法，...
蒙特卡羅演算法
演算法原理 蒙特卡羅方法也稱統計模擬方法，是1940年代中期由於科學技術的發展和電子計算機的發明，而提出的一種以概率統計理論為指導的數值計算方法。是指使用隨機數 或更常見的偽隨機數 來解決很多計算問題的方法。原理大致如下圖所示 很簡單，舉個例子就是扔石子到方形區域，區域內有個圓，圓內石子的比例即為圓...
蒙特卡羅演算法
構造描述概率過程 實現從已知概率分布抽樣 隨機數是實現模擬的工具 建立各種估計量 得到無偏估計 clear dt 1 365.0 一天的年單位時間 s0 20 在初始時刻的 程式中假設 r 0.031 期望收益率 sigma 0.6 波動率 0.6 expterm r dt 漂移項dt stddev...