隨機規劃求解方法總結

2021-08-16 11:41:05 字數 409 閱讀 5787

這本質上是一種窮舉的方法,能夠得到最優解,然而不適宜求解大規模問題。

一般需要針對特定問題,需要高超的數學推導技巧。

若能夠線性化,則可以用線性規劃軟體直接求解。但並不是所有的隨機函式都能夠線性化,若該隨機函式裡面只有乙個隨機變數,一般會容易些。

使用不同的情景代替隨機變數,問題同樣轉化為線性問題。然而對於較大規模的問題,情景樹將會特別巨大從而難以求解,需要一定的情景樹生成技巧從而減少問題規模。

利用機會約束,將隨機問題轉化為線性問題。

也是一種流行的方法,但我還不太熟悉

這個是對乙個隨機變數連續抽樣,將目標函式轉化為乙個期望值求解。

對於多階段問題,問題規模太大時,saa 也不好求解。

目前我發現 saa 與情景樹的求解結果非常接近,基本相同,我覺得這兩種方法在一些問題中可以等價。

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